RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미

RSI는 30이하/70이상 일 때, 시장이 과매도/과매수인지를 판별함으로서 투자에 활용할 수 있는 유용한 지표입니다.
이번에 다룰 내용은 이것의 구체적인 계산방법입니다.

1. 데이터 추출

시간순서로 아래와 같은 주식 종가 데이터를 추출하였다고 가정합니다. 맨 오른쪽이 가장 최신 데이터 입니다.

또한, 우리가 맨 오른쪽 데이터의 RSI를 구한다고 가정합니다.

data = [9, 13, 24, 5, 1, 5, 7]

2. 각 데이터에 대해 (현재 날짜 데이터값 - 이전 날짜 데이터값)을 구함

difference = [4, 11, -19, -4, 4, 2]

이제 이 데이터는, 이전에 비해 얼마나 가격이 오르고/내렸는지를 보여주게 됩니다.

3. 구한 데이터를 기준으로 음의 값을 0으로하는 상승분 데이터와, 양의 값을 0으로 하는 하락분데이터로 나눔

U = [4, 11, 0, 0, 4, 2]
D = [0, 0, -19, -4, 0, 0]

4. 상승분/하락분 절댓값의 평균을 구함

AU = (4+11+0+0+4+2)/6 = 3.50
AD = (0+0+19+4+0+0)/6 = 3.83

5. RS와 RSI값 계산

RS = AU/AD = 3.50/3.83 = 0.914

RS값의 의미는, 하락평균 대비 상승평균 입니다.

RSI = AU/(AU+AD) = RS/(1+RS) = 0.914/(1+0.914) = 0.478 (또는, 100을 곱한 값을 사용합니다.)

식의 의미를 생각해보시면 아시겠지만, 위 RSI값의 의미는,
RS값 1 (AU = AD)을 기준으로 클수록, RSI가 0.5 ~ 1까지 분포하게 하고,
RS값 1 (AU = AD)을 기준으로 작을수록, RSI가 0 ~ 0.5까지 분포하게 만든 지표입니다.
또한, 이것은 가격의 1차 미분값 즉, 가격의 변화율을 의미합니다.
통계적으로 보면, RS값의 범위 [0, +∞]를 RSI값의 범위 [0, 1]로 정규화를 시킨 것입니다.

x축 =  RS , y축 =  RSI

이러한 방식으로, 우리는 n번째 데이터의 RSI를 구할 수 있습니다.

6) 실제 사용되는 RSI는 다르다?

보통은 이러한 RSI수치를 그냥 사용하지 않고 변형하여 사용합니다. 이것은 최신이든 오래된 데이터든 간에, 동일한 영향을 부여한다는 단점이 있기 때문입니다.

우리가 구한 AU, AD 계산과정은 단순이동평균(Simple moving average)입니다.
누적이동평균(Cumulative moving average), 가중이동평균(Weighted moving average), 지수이동평균(= 가중지수이동평균(Exponentially weighted moving average))등이 사용될 수 있습니다. 암호화폐 거래소인 업비트의 경우, 가중지수이동평균을 사용하면 가장 근사하게 표현됩니다. 자세한건 아래 포스팅을 참고하시길 바랍니다..

이동평균(Moving Average)의 계산방법 및 의미