Intraday Intensity Indicator(II ; 일중강도지수)

이번에 소개드릴 것은, Intraday Intensity Indicator입니다. 

 

이것은 1967년 David Bostian이 제시한 거래량을 포함한 지표입니다.

 

계산식은 다음과 같습니다.

 

식의 의미를 살펴보겠습니다.

 

분자의 (2*종가-고가-저가) 항은 종가가 고가와 저가의 평균보다 높은 곳에 있으면 양수, 그렇지 않으면 음수를 나타내게 합니다. 또한, 이 값은 종가가 고가와 저가의 평균에서 더 멀리 떨어져 있을수록 더 큰 절댓값을 갖게 합니다.

또한, 이 값은 가격이 클 수록 더 큰 값을 가지게 됩니다.

 

분모의 (고가-저가)항은 변동성을 나타내고, 캔들의 폭의 의미를 갖습니다.

 

따라서, (2*종가-고가-저가)를 (고가-저가)로 나눈 값은, 가격의 절대적인 크기와 상관없이 종가가 고가와 저가의 평균에 비해 어느 정도 위치에 있는지를 상대적으로 보여주게 됩니다.

 

여기에 거래량을 곱함으로써, II는 거래량이 크고 종가가 하루중 상대적으로 높은 위치에 있을수록 더 큰 값을 나타내는 지표가 됩니다.

 

II는 Standard, Normalized 의 형태로도 표현될 수 있습니다.

 

주로 쓰는 것은, 21일 기준입니다. 

 

IIstd = sum(II, 21)

IInorm(또는 II%) = IIstd/sum(volumn, 21)*100

 

IInorm의 의미에 대해서 한번 살펴보겠습니다.

식을 보면, IInorm은 거래량을 가중치로하는 종가의 상대적 위치에 대한 이동평균과 동일한 의미입니다.

 

이 값이 크게 나오기 위해서는, 종가의 상대적 위치가 큰 값을 가질 때 거래량의 값 또한 큰 값을 가져야 합니다. 동일한 상승을 가지더라도, 거래량이 뒷받침되지 못하면 큰 값을 가질 수 없다는 의미가 됩니다. 따라서, 비슷한 수준의 상승에 대해서 이 값이 작게 나왔다면, 그만큼 거래량이 상승 시 뒷받침되지 못했다는 의미가 되고, 이것은 divergence의 신호로서 활용할 수 있습니다.

 

아래는 제가 직접 Tradingview에서설정한 비트코인의 II%입니다. (Divergence가 발생하고 하락하는 모습)