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투자(기술적분석)/지표

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(Williams') Accumulation/Distribution (WAD)지표 이번에 소개해 드릴 것은 Larry Williams가 개발한 지표인 Williams' A/D입니다. 이것은 가격만을 이용해서 형성되는 누적(Accumulation)지표입니다. 1) 계산과정 if 종가 > 이전종가 A/D = 종가 - TRL else A/D = 종가 - TRH Williams' A/D = 이전 A/D + A/D 여기서 TRL은 True Range Low이며, TRH는 True Range High입니다. TRL은 저가, 이전종가 중 더 작은 값을 나타내며, TRH은 고가, 이전종가 중 더 큰 값을 나타냅니다. 이것은 특별히 장이 시작할 때, 강한 매도 또는 강한 매수세에 의해 가격이 전일종가를 벗어나서 시작되는 경우를 고려한 것입니다. 2) 의미 Williams' A/D는 최저가에 비해 종가..
VW-MACD(Volume Weighted - MACD) 지표 이번에 소개해 드릴 것은, 거래량을 기반으로 한 지표인 VW-MACD입니다. 이것은 Buff Pelz Dormeier에 의해 200년에 소개되었으며, MACD지표를 조금 변형한 것입니다. 1) 계산방법 기존의 MACD는 아래 포스팅을 참고하시길 바랍니다. MACD(Moving Average Convergence/Divergence)지표 이번에 소개해 드릴 것은, 가격의 이동평균을 기초로 한 MACD지표입니다. 이것은 1970년대 Gerald Appel에 의해 개발되었습니다. 중간에 이해가 안되시면, 아래 포스팅을 참조하시길 바랍니다. 이동평 primestory.tistory.com 기존의 MACD는 다음과 같습니다. MACD(12, 26, 9)를 기준 MACD = (12일 EMA) - (26일 EMA) ..
PVI (Postive Volume Index), NVI (Negative Volume Index) 지표 이번에 소개해 드릴 것은 거래량 지표인 PVI, NVI입니다. 1) 계산방법 단, 거래량이 전일에 비해 증가했을 때에는 PVI가 계산되고, NVI는 그대로 유지됩니다. 거래량이 전일에 비해 감소했을 때에는 NVI가 계산되고, PVI는 그대로 유지됩니다. 2) 의미 PVI, NVI는 OBV(On Balance Volume)가 가격이 증가/감소했을 때 거래량이 합산되는것과는 반대로, 거래량이 증가/감소 했을 때 가격의 변화가 합산됩니다. 가격이 합산되므로, 가격과 이동방향이 동일합니다. PVI는 잘 모르는 대중들의 움직임을 보여주고, NVI는 현명한 투자자의 움직임을 보여줍니다. 이것은, 대중들이 투자를 하면서 시장에 진입하면 거래량이 증가하며, 현명한 투자자는 거래량이 감소할 때 투자를 한다는 것을 가정하..
Volume Price Trend (VPT) 지표 이번에 소개해 드릴 것은 거래량을 기반으로 한 VPT지표입니다. OBV(On Balanced volume)지표와 매우 유사합니다. On Balanced Volume(OBV) 지표 이번에 소개드릴 것은 거래량을 이용한 OBV 지표입니다. 이것은 1963년 Joseph Granville에 의해 소개되었습니다. 1) 계산방법 if 종가 > 이전종가 OBV = 이전 OBV + 거래량 else OBV = 이전 OBV - 거래량 OBV는.. primestory.tistory.com 1) 계산방법 OBV가 단순히 거래량만을 더했다면, VPT는 (거래량*종가의 변화율)이 누적되어 더해집니다. 이러한 형태는 A/D (Accumulation/Distribution)지표와 굉장히 유사합니다. Accumulation/Dist..
On Balanced Volume(OBV) 지표 이번에 소개드릴 것은 거래량을 이용한 OBV 지표입니다. 이것은 1963년 Joseph Granville에 의해 소개되었습니다. 1) 계산방법 if 종가 > 이전종가 OBV = 이전 OBV + 거래량 else OBV = 이전 OBV - 거래량 OBV는 가격이 증가/감소하면 거래량의 크기만큼 증가/감소하게 됩니다. 따라서, 이동방향은 항상 가격의 이동방향과 동일할 수 밖에 없습니다. 하지만, 그 크기는 동일한 상승에 대해서 거래량은은 다를 수 있습니다. 따라서, 거래량 하락에 의한 다이버전스(divergence)를 포착할 수 있습니다. 아래는 비트코인의 예시입니다. 빨간색 선 부분이 다이버전스가 발생한 부분입니다. 다이버전스가 발생했다는 것은 시장의 추세가 약해지고 있다는 것을 보여줍니다.
MACD(Moving Average Convergence/Divergence)지표 이번에 소개해 드릴 것은, 가격의 이동평균을 기초로 한 MACD지표입니다. 이것은 1970년대 Gerald Appel에 의해 개발되었습니다. 중간에 이해가 안되시면, 아래 포스팅을 참조하시길 바랍니다. 이동평균(Moving Average)의 계산방법 및 의미 이전에 포스팅에서, RSI수치를 구할 때 이동평균(Moving average)를 이용한다고 하였는데요, 이번에는 이것에 대해 더 자세히 알아보려고 합니다. primestory.tistory.com/8 RSI(Relative Strength Index) 계산방.. primestory.tistory.com 1) 계산과정 보통 사용하는 MACD는 다음과 같습니다. MACD(12, 26, 9)를 기준 MACD = (12일 EMA) - (26일 EMA) MA..
정규화된 지표(Normalized Indicator)란? 이번에 소개드릴 것은, 정규화된 지표입니다. 투자를 할 때 고려할 수 있는 수많은 지표(Indicator)들이 있습니다. 우리는 이미 알고있는 지표를 정규화를 하여 사용할 수 있고, 대부분의 지표들은 이미 정규화가 되어 있습니다. 가장 잘 알려진 Indicator인 RSI를 예로 들어보겠습니다. RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미 RSI는 30이하/70이상 일 때, 시장이 과매도/과매수인지를 판별함으로서 투자에 활용할 수 있는 유용한 지표입니다. 이번에 다룰 내용은 이것의 구체적인 계산방법입니다. 1. 데이터 추출 시간순서 primestory.tistory.com RSI의 공식은 아래와 같습니다. RS = AD/AU RSI = RS/(RS+1) 여기서, RS/(RS+1)..
Money Flow Index(MFI) 이번에 소개해 드릴 것은 MFI입니다. 이것은 거래량을 포함한 RSI지표라고 생각하시면 되고, volume-weighted RSI라고도 불립니다. RSI와 동일하게 과매수/과매도 구간을 판별합니다. 1) 계산방법 계산은 다음과 같습니다. 먼저, TP를 계산하여 캔들의 대표하는 가격을 설정합니다. TP가 전일 TP 보다 높을 경우 양수를, 낮을 경우 음수 부호를 갖게 합니다. 다음으로, TP에 거래량을 곱하여 MF를 구합니다. 다음으로, PMF, NMF를 계산합니다. PMF(postive MF) = n일 양수 MF의 합, NMF(negative MF) = n일 음수 MF의 합 (일반적으로, n = 14) 계산식을 보면, RSI와 매우 흡사한 것을 확인할 수 있습니다. RSI(Relative Strength..

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