VW-MACD(Volume Weighted - MACD) 지표

이번에 소개해 드릴 것은, 거래량을 기반으로 한 지표인 VW-MACD입니다.

이것은 Buff Pelz Dormeier에 의해 200년에 소개되었으며, MACD지표를 조금 변형한 것입니다.

 

1) 계산방법

 

기존의 MACD는 아래 포스팅을 참고하시길 바랍니다.

 

MACD(Moving Average Convergence/Divergence)지표

 

기존의 MACD는 다음과 같습니다.

 

MACD(12, 26, 9)를 기준

 

MACD = (12일 EMA) - (26일 EMA)  <-- 이부분을 변경(EMA -> VWMA)

MACD Signal = MACD에 대한 9일 EMA

 

 

따라서, VW-MACD는 다음과 같습니다.

 

MACD(12, 26, 9)를 기준

 

VW-MACD = (12일 VWMA) - (26일 VWMA)

MACD Signal = VM-MACD에 대한 9일 EMA

 

VWMA는 Volume Weighted Moving Average입니다. 즉, 거래량을 가중치로 하는 이동평균입니다.

 

따라서, n일을 기준으로, VWMA는 다음과 같이 계산됩니다. (Vn은 n일 거래량, Pn은 n일 가격)

 

2) 의미

 

기존의 MACD는 가격만으로 나타낸 지표이므로, 후행지표(lagging indicator)입니다. 따라서, 추세만을 나타낼 뿐, 그 자체로 새로운 정보를 얻을 수 없다는 한계가 존재했습니다. 하지만, EMA대신 거래량항을 추가한 VWMA를 이용함으로서 그러한 한계를 극복했습니다.

 

이것을 이용한 투자방법은 MACD와 동일합니다.

 

아래는 비트코인의 예시입니다.