정규화된 지표(Normalized Indicator)란?

이번에 소개드릴 것은, 정규화된 지표입니다.

 

투자를 할 때 고려할 수 있는 수많은 지표(Indicator)들이 있습니다.

우리는 이미 알고있는 지표를 정규화를 하여 사용할 수 있고, 대부분의 지표들은 이미 정규화가 되어 있습니다.

 

가장 잘 알려진 Indicator인 RSI를 예로 들어보겠습니다.

RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미

RSI의 공식은 아래와 같습니다.

 

RS = AD/AU

RSI = RS/(RS+1)

 

여기서, RS/(RS+1)이 바로 정규화 과정입니다.

만약, RS로 그대로 사용하였다면 어떻게 되었을까요?

 

아래는 비트코인의 RSI와 RS를 그대로 사용했을 경우를 비교한 것입니다.

 

비트코인의 RSI지표와 RS지표

그림을 보시면 아시겠지만, RS를 그대로 썼을 경우, 과매수 수치를 극단적으로 보여주게 되어 이점이 있습니다. 이것은 AD/AU 식에서 분모인 AU가 극단적으로 작을 경우, 값이 매우 커지기 때문입니다.

 

하지만, RS는 과매도 수치를 보여주기 어렵고 어떠한 과매도/과매수의 기준점을 설정하기 어려워 일관된 투자전략 설정이 어렵다는 단점이 있습니다.

이것을 보완하기 위해, RS/(1+RS)로 정규화해주게 됩니다.

값의 범위의 변화 : [0, +∞] -> [0, 1]

이제 우리는 0.7이상이면 과매수, 0.3 이하면 과매도, 이런 식으로 기준을 설정할 수 있고,

이것은 상대적인 관점에서 현재의 가격을 바라볼 수 있다는 중요한 의미를 가지고 있습니다.

이와 같이, 특정한 의미를 갖는 범위가 되도록 변형된 지표를 정규화된 지표라고 합니다.  

 

x = RS, y = RSI

 

또다른 예시로 Stochastic RSI가 있습니다.

Stochastic RSI의 계산방법 및 의미

 

위 식은 통계에서 정규화할 때 자주 쓰이는 Min-Max Normaliztion과 동일합니다.

이것은 [0, 1]의 범위를 갖도록 정규화합니다. 단, 데이터로 RSI값을 쓰는 것입니다.

 

사실 이 식은, 데이터의 이상치(outlier)를 제대로 처리하지 못하는 문제점이 있습니다. 여기서는 RSI값이 [0, 1]의 범위로 정해져 있어, 무한대와 같이 극단에 가까운 값이 나오지 않기 때문에 위 식을 사용해도 문제가 없습니다.

이상치가 존재할 수 있을 경우, Z-Score Normaliztion 와 같은 방식을 사용할 수 있습니다.