Stochastic RSI의 계산방법 및 의미

RSI에 대해서는 아래 포스팅을 참조바랍니다.

RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미

1. Stochastic RSI 란?

 

우리는 기술적 지표로 RSI를 많이 사용합니다.

하지만, RSI를 약간 변형한 Stochastic RSI를 참고하여 매수/매도를 하는 경우도 존재합니다.

 

 

여기서, min[RSI]/min[RSI]는 n일 동안 가장 낮은/높은 RSI수치입니다. (RSI 14를 사용할 경우 n = 14)

즉, Stochastic RSI를 구하기 위해서는 현재의 RSI를 포함한, 이전 n일의 RSI수치를 알아야 합니다. 

 

이러한 StochRSI는 0 ~ 1 의 수치를 갖습니다. (또는, 100을 곱한 0 ~ 100)

 

 

2. Stochastic RSI의 계산

 

몇가지 RSI데이터를 이용하여 예시를 들어보겠습니다.

 

ex1) RSI가 횡보하는 경우

 

 

 

 

RSI = [40, 35, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 45, 30, 40] 

 

min[RSI] = 30

max[RSI] = 50

 

StochRSI = (40 - 30)/(50 - 30) = 0.5

 

ex2) RSI가 급격히 상승하는 경우

 

 

 

 

RSI = [10, 25, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 25, 30, 90] 

 

min[RSI] = 10

max[RSI] = 90

 

StochRSI = (90 - 10)/(90 - 10) = 1

 

 

 

 

3. StochRSI의 특징

 

 

1) StochRSI는 RSI의 Min-Max Normalization이다.

 

Min-Max Normalization은 통계학에서 쓰이는 정규화방법으로, 값의 범위를 [0, 1]으로 만듭니다.

여기서는, RSI를 데이터로 사용한 Min-Max Normalization과 의미가 동일합니다.

이것은, 현재의 RSI수치가 이전의 RSI수치들에 비해 어느 수준인지를 보여줍니다.

 

2) 최대/최소 RSI사이에서 어떠한 일이 벌어지는지에 관해서는 완전히 무시한다.

 

 

 

그 이유는, 우리가 관심있는 수치는 RSI, min[RSI], max[RSI] 세가지 값밖에 없기 때문입니다.

 

예를 들어, 아래 두 RSI 그래프는 변동폭이 다르지만, 완전히 같은 StockRSI값 50를 갖습니다.

 

 

첫번째 예시의 RSI 그래프, 변동폭과 상관없이 StockRSI가 같다.

 

 

또한 이것은, 우리가 관찰하는 기준일 n의 값을 너무 크게 잡으면 내부에서 일어나는 변화의 정보를 더 많이 무시하게 되므로, 문제가 생길 수있음을 말하고 있습니다.

 

 

2) StochRSI는 단기 추세를 나타낸다.

 

StochRSI가 50이라는 것은, 현재의 RSI가 최대/최소 RSI에 비해 절반수준의 RSI값을 갖는다는 것을 말합니다. 

 

풀어서 써보면...

 

StochRSI가 50이라는 것은, 가격의 하락분에 대한 상승분의 절대적인 크기(RSI의 절대적 크기)의 변화에 상관없이, 그 수준이 지난 n일의 최저/최고 수준과 비교했을 때 절반정도의 수치를 갖는다... 라는 의미입니다.

 

잘 이해가 안되실 수도 있습니다. 조금 더 쉽게 설명해 드리면...

 

예를 들어, RSI가 60 ~ 80 사이를 횡보하고 있다고 가정합시다. 이것은 분명히 상승분이 더 크므로(RSI가 50이상이므로) 꾸준히 상승하는 상승장입니다. 하지만, 상승장이 점점 더 상승의 폭이 커지는 상승장으로 가는지, 또는 점점 상승의 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 분명 다릅니다.

 

이러한 경우에, StochRSI = 50 이라는 것은, 그것이 상승의 폭이 더 커지는 상승장으로 가는지, 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 이전의 n일의 최대/최소치와 비교해 보았을 때, 중립적인 위치에 있다는 의미를 가집니다. 

 

그렇다면, StochRSI > 50 일 경우는 무슨 의미가 될까요? 그것은 상승하는 가격의 변화가 점점 더 상승하는 쪽으로 간다는 것을 의미하게 됩니다. StochRSI = 100 일 때, RSI는 이전 기간동안 보지못한 최고의 상승폭을 보여주었다는 것을 의미합니다.

 

또한, StochRSI는 짧은 기준일 대비 최저/최고만 찍을 경우, 쉽게 0 또는 100의 값에 도달하게 되므로, 0 ~ 100 사이의 값을 RSI에 비해 더 가파르고 빠르게 이동하게 됩니다. 따라서, 단기적 추세의 변화를 나타내기에 적합합니다.

 

너무 가파르게 이동하는 StochRSI를 좀 더 부드럽게 만들어 주기 위해서 StochRSI에 이동평균(moving average)를 취하는 경우도 있다고 합니다.

이러한 Stochrsi는 추세자체를 보여주지는 않으므로 다른 지표와 함께 보는것이 좋습니다