Stochastic RSI의 계산방법 및 의미
RSI에 대해서는 아래 포스팅을 참조바랍니다.
RSI(Relative Strength Index) 계산방법 및 의미
RSI는 30이하/70이상 일 때, 시장이 과매도/과매수인지를 판별함으로서 투자에 활용할 수 있는 유용한 지표입니다. 이번에 다룰 내용은 이것의 구체적인 계산방법입니다. 1. 데이터 추출 시간순서
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1. Stochastic RSI 란?
우리는 기술적 지표로 RSI를 많이 사용합니다.
하지만, RSI를 약간 변형한 Stochastic RSI를 참고하여 매수/매도를 하는 경우도 존재합니다.
여기서, min[RSI]/min[RSI]는 n일 동안 가장 낮은/높은 RSI수치입니다. (RSI 14를 사용할 경우 n = 14)
즉, Stochastic RSI를 구하기 위해서는 현재의 RSI를 포함한, 이전 n일의 RSI수치를 알아야 합니다.
이러한 StochRSI는 0 ~ 1 의 수치를 갖습니다. (또는, 100을 곱한 0 ~ 100)
2. Stochastic RSI의 계산
몇가지 RSI데이터를 이용하여 예시를 들어보겠습니다.
ex1) RSI가 횡보하는 경우
RSI = [40, 35, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 45, 30, 40]
min[RSI] = 30
max[RSI] = 50
StochRSI = (40 - 30)/(50 - 30) = 0.5
ex2) RSI가 급격히 상승하는 경우
RSI = [10, 25, 40, 35, 30, 50, 40, 50, 25, 30, 90]
min[RSI] = 10
max[RSI] = 90
StochRSI = (90 - 10)/(90 - 10) = 1
3. StochRSI의 특징
1) StochRSI는 RSI의 Min-Max Normalization이다.
Min-Max Normalization은 통계학에서 쓰이는 정규화방법으로, 값의 범위를 [0, 1]으로 만듭니다.
여기서는, RSI를 데이터로 사용한 Min-Max Normalization과 의미가 동일합니다.
이것은, 현재의 RSI수치가 이전의 RSI수치들에 비해 어느 수준인지를 보여줍니다.
2) 최대/최소 RSI사이에서 어떠한 일이 벌어지는지에 관해서는 완전히 무시한다.
그 이유는, 우리가 관심있는 수치는 RSI, min[RSI], max[RSI] 세가지 값밖에 없기 때문입니다.
예를 들어, 아래 두 RSI 그래프는 변동폭이 다르지만, 완전히 같은 StockRSI값 50를 갖습니다.
또한 이것은, 우리가 관찰하는 기준일 n의 값을 너무 크게 잡으면 내부에서 일어나는 변화의 정보를 더 많이 무시하게 되므로, 문제가 생길 수있음을 말하고 있습니다.
2) StochRSI는 단기 추세를 나타낸다.
StochRSI가 50이라는 것은, 현재의 RSI가 최대/최소 RSI에 비해 절반수준의 RSI값을 갖는다는 것을 말합니다.
풀어서 써보면...
StochRSI가 50이라는 것은, 가격의 하락분에 대한 상승분의 절대적인 크기(RSI의 절대적 크기)의 변화에 상관없이, 그 수준이 지난 n일의 최저/최고 수준과 비교했을 때 절반정도의 수치를 갖는다... 라는 의미입니다.
잘 이해가 안되실 수도 있습니다. 조금 더 쉽게 설명해 드리면...
예를 들어, RSI가 60 ~ 80 사이를 횡보하고 있다고 가정합시다. 이것은 분명히 상승분이 더 크므로(RSI가 50이상이므로) 꾸준히 상승하는 상승장입니다. 하지만, 상승장이 점점 더 상승의 폭이 커지는 상승장으로 가는지, 또는 점점 상승의 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 분명 다릅니다.
이러한 경우에, StochRSI = 50 이라는 것은, 그것이 상승의 폭이 더 커지는 상승장으로 가는지, 폭이 작아지는 상승장으로 가는지는 이전의 n일의 최대/최소치와 비교해 보았을 때, 중립적인 위치에 있다는 의미를 가집니다.
그렇다면, StochRSI > 50 일 경우는 무슨 의미가 될까요? 그것은 상승하는 가격의 변화가 점점 더 상승하는 쪽으로 간다는 것을 의미하게 됩니다. StochRSI = 100 일 때, RSI는 이전 기간동안 보지못한 최고의 상승폭을 보여주었다는 것을 의미합니다.
또한, StochRSI는 짧은 기준일 대비 최저/최고만 찍을 경우, 쉽게 0 또는 100의 값에 도달하게 되므로, 0 ~ 100 사이의 값을 RSI에 비해 더 가파르고 빠르게 이동하게 됩니다. 따라서, 단기적 추세의 변화를 나타내기에 적합합니다.
너무 가파르게 이동하는 StochRSI를 좀 더 부드럽게 만들어 주기 위해서 StochRSI에 이동평균(moving average)를 취하는 경우도 있다고 합니다.
이러한 Stochrsi는 추세자체를 보여주지는 않으므로 다른 지표와 함께 보는것이 좋습니다